صناديق القيمة النسبية.
تعريف "الأموال ذات القيمة النسبية"
صندوق التحوط الذي يسعى إلى استغلال الاختلافات في سعر أو سعر نفس الأوراق المالية أو ما شابهها. صندوق القيمة النسبية يتداول على الثغرات، بدلا من سعر أمن معين وحده. وقد يتخذ صندوق القيمة النسبية مناصب إذا ما اعتبرت الفجوة بين الأسعار أو المعدلات قد وصلت إلى ذروتها ومن ثم يتوقع أن تتقلص أو قد تتخذ موقفا في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية المماثلة تشهد تغيرات في الأسعار.
تراجع "صناديق القيمة النسبية"
وسيتخذ مدير الصندوق النسبي مناصب طويلة في الأوراق المالية التي تعتبر ناقصة القيمة، مع اتخاذ مراكز قصيرة في الأوراق المالية التي تعتبر مبالغ فيها. ويحدد مديرو الصناديق ما يعتربونه من اختلافات طبيعية في الأسعار أو المعدلات عن طريق فحص الحركات التاريخية، واتخاذ مواقف تستغل الثغرات حتى يتم الوصول إلى الحالة الطبيعية.
وتميل الصناديق ذات القيمة النسبية إلى أن تكون أقل خطرا، وتؤدي أداء أفضل في أسواق التقلبات المنخفضة. إذا أصبحت الأسواق متقلبة، يصبح من الأصعب الاستفادة من التغيرات النسبية في الأسعار، حيث يصبح المستثمرون أكثر استعدادا لتفريغ بعض الأوراق المالية للحصول على ملاذات أكثر أمنا.
إستراتيجية تداول القيمة النسبية
وهناك طريقة أفضل للتداول.
كل تاجر يريد الدخول في صفقة جديدة مع فرصة ساحقة لتحقيق نتيجة ناجحة.
هناك مئات المؤشرات المتاحة للقراءة التي تحاول إعطاء المتداول وسيلة لتقديم إدخالات ومخارج ناجحة. ويفشل معظمهم في تسليم فترات طويلة. العديد من العمل حتى أنها لا تعمل. بعض العمل بعض الوقت. البحث عن رصاصة سحرية، الكأس المقدسة من المؤشرات كان السعي المستمر. القيمة النسبية يعطي التاجر تلك الحافة. ريلاتيفالو هو التداول اليومي كما سوينغترادر هو التداول سوينغ. ريلاتيفالو يستخدم نفس المؤشرات بيرفكتستورم لإعطاء تاجر اليوم النشط ميزة الساحقة التاجر يحتاج إلى أن تكون ناجحة.
ريلاتيفالو ينظر في عالم التداول اليوم مختلفة قليلا.
وبدلا من تطبيق مؤشر على الأصول الفردية، يقارنها بموجودات أخرى مرتبطة ببعضها البعض. وهو لا يقترح تجارة أزواج متوسط العائد. ويقترح شراء الأصول أقوى عندما يتفوق على ابن عمه الأول، وليس شقيق التوأم، وفقط عندما الأصول أقوى يرتفع في السعر المطلق. وفي كثير من الأحيان ينخفض سعر ابن عم الأول المترابط إلى حد ما. تاجر نشط، للتحوط على الجانب الطويل، قد تبيع جزءا من ابن عم أضعف.
يجب أن يوضح الرسم البياني التالي لشركة شيفرون (كفكس) وإكسون موبيل (شوم) بتاريخ 23 مايو 2017 الاستراتيجية. وتظهر الأسهم اتجاه التداول لشيفرون التي اقترحتها مؤشرات الزوج.
يتم تضمين كل من كفكس و شوم في مؤشر داو جونز الصناعي. تداولت بطريقة مماثلة 85٪ من الوقت خلال الأشهر الستة الماضية. في الأشهر الثلاثة الماضية كان الزوج لديه 97٪ الارتباط.
تحتوي صورة الرسم البياني على أربعة مكونات. أعلى اثنين هو تاريخ 2 دقيقة سعر كفكس و شوم. كفكس في الأحرف الخضراء و شوم في الأحرف الحمراء. مع هذا التاريخ السعر هو مؤشر يدل على شراء وبيع الإشارات.
يمثل الجزء التالي من الرسم البياني القوة النسبية ل كفكس باللون الأحمر، و شوم باللون الأخضر. الخط الأفقي الأرجواني في خط محايدة. عندما تكون قيمة أعلى من السطر، يظهر هذا الأمان قوة إيجابية. عندما يكون هذا الأمن أقل من خط محايد، فإنه يظهر قوة سلبية. وسيكون أقوى من اثنين من الأوراق المالية على رأس أضعف. حتى إذا الأخضر على رأس، هو أقوى، وهذا هو، كفكس يتصرف أفضل من شوم. إذا كان الأحمر في الأعلى، شوم يفعل أفضل من كفكس.
يمثل الجزء السفلي من الرسم البياني الاتجاه العام للزوج نفسه. هو أعلى سعر الأمن / من قبل الأمن الأخرى. هذا هو كفكس / شوم. السطرين طرق مختلفة لقياس النسبة. وتبين الخطوط العمودية أن كلا الاتفاقين يتفقان. عندما يكون كلاهما الأخضر، فإن النسبة آخذة في الازدياد، وهذا هو كفكس، والأمن الأخضر يرتفع بمعدل أسرع من شوم. عندما يكون الخط الرأسي أحمر، فهذا يعني أن شوم يرتفع بمعدل أسرع من كفكس.
والميزة الساحقة للاستراتيجية هي أن يكون الأمن طويلا بمعدل أسرع من الآخر وأن يكون طويلا عندما يكون فوق الخط المحايد. وهذا هو، أنها ترتفع بمعدل أسرع، وأنها ترتفع في السعر المطلق كذلك. يمكن للتاجر أن يقصر الأمن الأضعف عند الاقتضاء.
وربما يكون التوضيح الأكبر للاستراتيجية أكثر فائدة.
وفيما يلي جزء من يوم التداول من 12 يونيو 2017. جميع الأوقات هي إدت نيويورك.
الأخضر، وأعلى الأمن هو كفكس والأحمر، والأمن السفلي هو شوم.
عندما تكون الخطوط السفلية على حد سواء الخضراء، والتاجر طويل الأمن الأخضر، كفكس. عندما تكون الخطوط السفلى باللون الأحمر، يجب أن يكون التاجر طويلا. إذا كانت جميع المؤشرات الأخرى تصل، قد يكون التاجر قصيرة الأمن الأخرى. الاستراتيجية الأساسية هي طويلة فقط عندما يكون الأمن فوق الأرجواني محايد، خط في القسم الأوسط.
حول.
القيمة النسبية هي كل شيء عن التداول الناجح. سواء كان ذلك هو النقد الأجنبي (الفوركس)، الأسهم أو العقود الآجلة، واستخدام الاستراتيجية ومؤشرات العاصفة الكمال، وضمان أن يتمتع التاجر أكبر إدخالات مربحة.
القصة حول كيفية حدوث كل هذا يمكن العثور عليها في: سوينغترادر تحت علامة التبويب & # 8220؛ والبحث عن العاصفة الكمال & # 8221؛.
العديد من أنجح صناديق التحوط استراتيجية متعددة يمكن تتبع استراتيجياتها إلى الأصل كوهين فيت & أمبير؛ في عام 1985. كانت كوهين فيت واحدة من أولى صناديق التحوط الإستراتيجية المتعددة وتمتعت بعائد تقريبي يصل إلى 35٪ على مدى حياتها. كنت واحدا من مؤسسيها. يمكن للقلعة، وصندوق ميدالية (رسميا أكسكوم للتجارة المستشارين) وإدارة تغس تتبع العديد من استراتيجياتها لمذكرة العرض.
سوينغترادر و ريلاتيفالو هم أحفاد مباشرة من العمل الذي تقوم به الصناديق الناجحة اليوم استثنائية. سوينغترادر للمستثمر متعدد اليوم، و ريلاتيفالو للتاجر اليوم.
يتم كتابة المؤشرات في إيسيلانغواج وسوف تكون متاحة على منصة ترادستاتيون.
ويمكن تنفيذ الاستراتيجية الآلية من خلال مشروع مشترك.
إستراتيجية تداول القيمة النسبية
# 1 موارد الاستثمار البديلة.
انظر تصنيف صناديق التحوط، والمؤشرات، والبحوث طرف ثالث الحصري، وأكثر من ذلك عند الانضمام مجانا.
الوصول الفوري بعد التنشيط.
قواعد بيانات باركليهيدج.
المزيد من الخدمات.
تصنيفات الصندوق.
ممتلكات تحت اشراف الإدارة.
تدفقات الأصول.
زاوية المدير.
معظم الصفحات الشائعة.
الوصول إلى.
صندوق التحوط باركلي.
وقاعدة بيانات كتا،
والتصنيفات، والتقارير البحثية، و.
فهم التحكيم ذات القيمة النسبية.
تعد الموازنة ذات القيمة النسبية استراتيجية استثمار تسعى إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين الأدوات المالية ذات الصلة مثل الأسهم والسندات، من خلال شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة في نفس الوقت، مما يسمح للمستثمرين بالربح المحتمل من القيمة النسبية & رديقو؛ من السندات.
قبل أن نوضح ذلك، لنراجع مفهوم المراجحة. وتتضمن املراجحة، بأبسطها، شراء أوراق مالية في سوق واحدة إلعادة بيعها فورا في سوق أخرى لالستفادة من تباين األسعار. ولكن في العالم صندوق التحوط، ويشير المراجحة أكثر شيوعا إلى شراء وبيع في وقت واحد من اثنين من الأوراق المالية مماثلة أسعارها، في رأي التاجر، ليست متزامنة مع ما يعتقد التاجر أن يكون لدكو؛ القيمة الحقيقية. & رديقو؛ بناء على افتراض أن الأسعار سوف تعود إلى القيمة الحقيقية مع مرور الوقت، فإن التاجر بيع قصيرة الأمن مبالغ فيها وشراء الأمن بأقل من قيمتها. وبمجرد عودة الأسعار إلى القيمة الحقيقية، يمكن تصفية التجارة في الربح. (تذكر أن البيع القصير يقترض ببساطة ضمانا لا تملكه، ولا يبيعه، ثم يأمل أن ينخفض في القيمة، وعندها يمكنك شرائه مرة أخرى بسعر أقل مما دفعته مقابله وإعادة الأوراق المالية المقترضة.) ويمكن أيضا أن تستخدم المراجحة لشراء وبيع اثنين من الأسهم، وهما السلع والعديد من الأوراق المالية الأخرى.
النسبية-- قيمة المراجحة يشار أيضا إلى & لدكو؛ أزواج & رديقو؛ تجارة. ذلك لأن المراجحة ذات القيمة النسبية، المستثمر يستثمر في زوج من الأوراق المالية ذات الصلة. من الناحية المثالية، فإن هذه الأوراق المالية لديها ارتباطات عالية، وهذا يعني أنها سوف تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه في نفس الوقت.
وغالبا ما تستخدم الأسهم في نفس الصناعة التي لها تاريخ تداول من أطوال مماثلة في المراجحة ذات القيمة النسبية. أسهم السيارات جنرال موتورز وفورد أمثلة جيدة، وكذلك الأسهم الصيدلانية وايث وشركة فايزر. ولكن المؤشرات، مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 ومؤشر داو جونز المرافق، يمكن أن تستخدم أيضا في المراجحة ذات القيمة النسبية. لذلك يمكن أن تتبع مؤشر الأسهم، مثل كق (الذي يتتبع مؤشر ناسداك المركب) أو سبي (الذي يتتبع مؤشر S & P 500). في الواقع، عندما يتعلق الأمر باختيار الأوراق المالية، والسماء هي الحد الأقصى: النسبية قيمة التحكيم لا يعمل فقط مع الأسهم، ولكن أيضا مع العقود الآجلة والخيارات والعملات والسلع.
وأيا كانت الأوراق المالية المستخدمة، عندما تتنوع أسعار الأوراق المالية اثنين و [مدش]؛ معنى واحد الأمن يرتفع في القيمة والأمن الآخر ينخفض في القيمة و [مدش]؛ ذي المقارن ذات القيمة النسبية يشتري أمن واحد والسراويل الأخرى. عندما تتقارب الأسعار مرة أخرى، أغلق المربعات ذات القيمة النسبية الصفقة.
ولأن المراجحة ذات القيمة النسبية تتطلب ارتباط الأوراق المالية بالسعر، فإنها تستخدم عادة في سوق جانبية، وهو سوق لا يرتفع ولا ينخفض، بل يتداول ضمن نطاق معين. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تقييم مدى استمرار السوق في البقاء ضمن نطاق محدد، حيث يمكن للأسواق تغيير الاتجاه بسرعة. لذلك، يتطلب المراجحة النسبية المعرفة والمعرفة لتقييم ليس فقط الأوراق المالية الفردية، ولكن الأسواق كذلك.
باختصار، في حين أن المراجحة ذات القيمة النسبية قد تساعد على زيادة العائدات في بيئات السوق الصعبة، مثل الأسواق الجانبية، فإنه يتطلب خبرة كبيرة، وأفضل استخدام من قبل المستثمرين المتطورة الذين هم على استعداد لقبول المخاطر.
الحصول على معلومات شاملة ومحدثة عن 6100 + صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي.
قيمة ذات صلة.
ما هو "القيمة النسبية"
القیمة النسبیة ھي طریقة لتحدید قیمة الأصل التي تأخذ في الاعتبار قیمة الأصول المماثلة. وفي المقابل، لا تبدو القيمة المطلقة إلا بالقيمة الجوهرية للأصل ولا تقارنها بالأصول الأخرى. وتشمل الحسابات المستخدمة لقياس القيمة النسبية للأسهم نسبة المنشأة ونسبة السعر إلى الأرباح.
كسر "القيمة النسبية"
عندما يدرس المستثمرون قيمة الأسهم التي تستثمر فيها، لا ينظرون فقط إلى البيانات المالية للشركات التي يرغبون في شراء أسهمها للتأكد من أن الشركة مربحة وإدارة جيدة وأن الأسهم هي أقل من قيمتها. كما أنها تنظر في البيانات المالية للشركات المتنافسة لتقييم قيمة السهم بالنسبة إلى أقرانه.
# 1 موارد الاستثمار البديلة.
انظر تصنيف صناديق التحوط، والمؤشرات، والبحوث طرف ثالث الحصري، وأكثر من ذلك عند الانضمام مجانا.
الوصول الفوري بعد التنشيط.
قواعد بيانات باركليهيدج.
المزيد من الخدمات.
تصنيفات الصندوق.
ممتلكات تحت اشراف الإدارة.
تدفقات الأصول.
زاوية المدير.
معظم الصفحات الشائعة.
الوصول إلى.
صندوق التحوط باركلي.
وقاعدة بيانات كتا،
والتصنيفات، والتقارير البحثية، و.
فهم التحكيم ذات القيمة النسبية.
تعد الموازنة ذات القيمة النسبية استراتيجية استثمار تسعى إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين الأدوات المالية ذات الصلة مثل الأسهم والسندات، من خلال شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة في نفس الوقت، مما يسمح للمستثمرين بالربح المحتمل من القيمة النسبية & رديقو؛ من السندات.
قبل أن نوضح ذلك، لنراجع مفهوم المراجحة. وتتضمن املراجحة، بأبسطها، شراء أوراق مالية في سوق واحدة إلعادة بيعها فورا في سوق أخرى لالستفادة من تباين األسعار. ولكن في العالم صندوق التحوط، ويشير المراجحة أكثر شيوعا إلى شراء وبيع في وقت واحد من اثنين من الأوراق المالية مماثلة أسعارها، في رأي التاجر، ليست متزامنة مع ما يعتقد التاجر أن يكون لدكو؛ القيمة الحقيقية. & رديقو؛ بناء على افتراض أن الأسعار سوف تعود إلى القيمة الحقيقية مع مرور الوقت، فإن التاجر بيع قصيرة الأمن مبالغ فيها وشراء الأمن بأقل من قيمتها. وبمجرد عودة الأسعار إلى القيمة الحقيقية، يمكن تصفية التجارة في الربح. (تذكر أن البيع القصير يقترض ببساطة ضمانا لا تملكه، ولا يبيعه، ثم يأمل أن ينخفض في القيمة، وعندها يمكنك شرائه مرة أخرى بسعر أقل مما دفعته مقابله وإعادة الأوراق المالية المقترضة.) ويمكن أيضا أن تستخدم المراجحة لشراء وبيع اثنين من الأسهم، وهما السلع والعديد من الأوراق المالية الأخرى.
النسبية-- قيمة المراجحة يشار أيضا إلى & لدكو؛ أزواج & رديقو؛ تجارة. ذلك لأن المراجحة ذات القيمة النسبية، المستثمر يستثمر في زوج من الأوراق المالية ذات الصلة. من الناحية المثالية، فإن هذه الأوراق المالية لديها ارتباطات عالية، وهذا يعني أنها سوف تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه في نفس الوقت.
وغالبا ما تستخدم الأسهم في نفس الصناعة التي لها تاريخ تداول من أطوال مماثلة في المراجحة ذات القيمة النسبية. أسهم السيارات جنرال موتورز وفورد أمثلة جيدة، وكذلك الأسهم الصيدلانية وايث وشركة فايزر. ولكن المؤشرات، مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 ومؤشر داو جونز المرافق، يمكن أن تستخدم أيضا في المراجحة ذات القيمة النسبية. لذلك يمكن أن تتبع مؤشر الأسهم، مثل كق (الذي يتتبع مؤشر ناسداك المركب) أو سبي (الذي يتتبع مؤشر S & P 500). في الواقع، عندما يتعلق الأمر باختيار الأوراق المالية، والسماء هي الحد الأقصى: النسبية قيمة التحكيم لا يعمل فقط مع الأسهم، ولكن أيضا مع العقود الآجلة والخيارات والعملات والسلع.
وأيا كانت الأوراق المالية المستخدمة، عندما تتنوع أسعار الأوراق المالية اثنين و [مدش]؛ معنى واحد الأمن يرتفع في القيمة والأمن الآخر ينخفض في القيمة و [مدش]؛ ذي المقارن ذات القيمة النسبية يشتري أمن واحد والسراويل الأخرى. عندما تتقارب الأسعار مرة أخرى، أغلق المربعات ذات القيمة النسبية الصفقة.
ولأن المراجحة ذات القيمة النسبية تتطلب ارتباط الأوراق المالية بالسعر، فإنها تستخدم عادة في سوق جانبية، وهو سوق لا يرتفع ولا ينخفض، بل يتداول ضمن نطاق معين. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تقييم مدى استمرار السوق في البقاء ضمن نطاق محدد، حيث يمكن للأسواق تغيير الاتجاه بسرعة. لذلك، يتطلب المراجحة النسبية المعرفة والمعرفة لتقييم ليس فقط الأوراق المالية الفردية، ولكن الأسواق كذلك.
باختصار، في حين أن المراجحة ذات القيمة النسبية قد تساعد على زيادة العائدات في بيئات السوق الصعبة، مثل الأسواق الجانبية، فإنه يتطلب خبرة كبيرة، وأفضل استخدام من قبل المستثمرين المتطورة الذين هم على استعداد لقبول المخاطر.
الحصول على معلومات شاملة ومحدثة عن 6100 + صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي.
قيمة ذات صلة.
ما هو "القيمة النسبية"
القیمة النسبیة ھي طریقة لتحدید قیمة الأصل التي تأخذ في الاعتبار قیمة الأصول المماثلة. وفي المقابل، لا تبدو القيمة المطلقة إلا بالقيمة الجوهرية للأصل ولا تقارنها بالأصول الأخرى. وتشمل الحسابات المستخدمة لقياس القيمة النسبية للأسهم نسبة المنشأة ونسبة السعر إلى الأرباح.
كسر "القيمة النسبية"
عندما يدرس المستثمرون قيمة الأسهم التي تستثمر فيها، لا ينظرون فقط إلى البيانات المالية للشركات التي يرغبون في شراء أسهمها للتأكد من أن الشركة مربحة وإدارة جيدة وأن الأسهم هي أقل من قيمتها. كما أنها تنظر في البيانات المالية للشركات المتنافسة لتقييم قيمة السهم بالنسبة إلى أقرانه.
No comments:
Post a Comment